SignalPlus波动率专栏(20231120)：美债收益率回升

上周五 美联储官员们在谈话中重申了通胀依然过高的事实 ，其中波士顿联储主席柯林斯表示，不排除进一步加息的可能，芝加哥联储主席古尔斯比谈到了通胀有所改善，但仍然过高的情况，并表示将尽一切努力打败通胀。过去两天 美债收益率小幅上涨 ，对政策较为敏感的 两年期美债收益率重新回到 4.90% 附近 ，十年期报 4.454% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC/ETH 从 20 Nov 零点（UTC+ 8）开始小幅上涨，分别回到 37000/2000 美元以上。

周末期权市场较为冷淡，隐含波动率在跌至近期低点后，于工作日来临前收复一半失地。大宗交易乏善可陈，市场整体交易量也偏低，其中 BTC 的成交主要集中在短期， 21 Nov/22 Nov 的看涨期权遭到大量抛售， 24 Nov 还有一些买入 Put 的成交；ETH 这边则是观察到以 Long 8 Dec 2100 vs 2400 Call Spread 为代表的看涨策略延续，成交量达到 4750 ETH。

Source: Deribit （截至 20 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Laevitas , 成交量低迷，P/C Ratio 偏低

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade