DeFi新玩法丨一文了解无常损失对冲工具PermanentLoss

PermanentLoss允许以太坊/稳定币交易对的流动性提供者通过使用期权来对冲无常损失。 该工具将帮助用户直观地构建期权策略，例如跨式期权组合(straddle)与异价跨式期权组合(strangle)。

描述

PermanentLoss.finance是一个平台，流动性提供者可以在该平台上使用期权对冲无常损失。 为了使创建 straddles和strangles这样的策略变得尽可能容易，我们为用户提供了一个交互式图表，其中显示了所有当前可用的PUT和CALL选项，以及如果要购买LP，他们将给予多少担保。 选择所需的期权组合后，将为用户提供有关所选期权将为他提供保护的数据。 此数据与在购买期权到最早到期之间的时间段内选择用于保护的ETH数量和一个给定的Uniswap APY。 用户对期权满意后，便可以通过Uniswap购买这些期权。

如何实现的?

我们分叉了create-eth-app（ https://github.com/PaulRBerg/create-eth-app ）来开始扩展创建，然后开始弄清楚如何使用PlotlyJs进行设计。由此，我们描绘出了无常损失（IP）图表，并使其与具有静态点的Uniswap文档（ https://uniswap.org/docs/v2/advanced-topics/understanding-returns/ ）相匹配。

设置好之后，我们就可以开始对期权进行分层了——首先，我们需要使用其子图表获取所有期权，并过滤尚未到期的期权。

从那里我们需要一种获取新价格数据的方法——Uniswap是一个明确的选择，但我们需要弄清楚如何做。流程是：子图中的期权地址->从合约中读取Opyn.getExchange（address）以获取Uniswap-> Uniswap.getEthToTokenInputPrice（）->转换单位（取决于期权是看跌期权（以ETH计价）还是看涨期权（以稳定币计价）。

现在，一旦我们将比例转换为与IP匹配并在用户选择一个期权时进行相关的APY计算，我们就可以在图表上绘制未平仓期权及其价格。最后，我们需要为用户提供一种方法来购买这些期权，所以我们必须对正确的Uniswap URL结构进行反向工程，以获取正确的交易对和交易量。

开源代码： GitHub

演示视频： YouTube ‌