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SignalPlus宏观研报(20240110):BTC波动率上升,市场静待SEC做出裁决

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SignalPlus宏观研报(20240110):BTC波动率上升,市场静待SEC做出裁决

SignalPlus宏观研报(20240110):BTC波动率上升,市场静待SEC做出裁决

BTC 今日最大的期权大宗是某老板卖了 400 个 6 月底价格 55000 的看涨期权,收入权利金 241 万。估计是备兑,也就是他手上有 400 个 BTC,现货涨了,他就按照 55000 的价格卖,按现价算 20% 的溢价卖出;没涨到,纯收入 12% (年化 24% )。

1 月 11 日的 BTC 的 IV 还在 100 ,从高点的 111 ,降下了点;但还在高位,说明市场预测今明两天市场还会有大波动。最近都可以挂单做期权网格了,手上有 U 要建仓的,挂点高价的虚指的看跌期权的卖单,低价现货建仓;手上有币的,可以挂点高价的虚指的看涨期权,吃点利息。

SignalPlus宏观研报(20240110):BTC波动率上升,市场静待SEC做出裁决

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债券发行人抓住经济数据和市场活动的短暂平静期,继续发行热潮,欧洲债券供应创历史新高,SSA、金融机构和企业共发行超过 500 亿的新债,随著投资者在新的一年积极投入新资金,债券的需求也异常旺盛,比利时 70 亿欧元的 10 年期债券发行出现 720 亿欧元的投标金额(10 倍),英国 22.5 亿英镑的 20 年期债券发行也出现 80 亿英镑的买盘(3.6 倍),义大利 7 年期和 30 年期债券需求也超过发行量的 7 倍,同时荷兰(6 年期)和奥地利(9 和 30 年期)的债券发行也获得投资者的积极响应。

美国 3 年期国债拍卖也出现不错的需求,得标收益率较发行前水平 -1 个基点,投标金额高达 1, 390 亿美元,投标倍数为 2.67 ,终端需求占 82% ,间接投标者获配比例达 65% 。

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即使近期收益率下降约 100 个基点,债券购买热潮仍在持续,由于预期美联储将更积极地降息,PIMCO 等固定收益巨头纷纷看好债市。他们指出:

……如果当前的经济状况持续下去,基于当前的收益率水平,债券有可能获得与股票类似的回报;如果经济进入衰退,债券的表现可能会优于股票;如果通胀复苏,央行需要再次加息,那么债券和股票都会面临挑战,不过较高的起始收益率可以为债券提供潜在的缓冲。

根据 14 个已开发市场从 1960 年代至今 140 个加息周期的样本分析,当经济进入衰退时,央行平均会将政策利率降低 500 个基点,即使衰退没有与降息周期同时发生,央行在宽松政策的第一年仍平均降息 200 个基点,这是 FOMC 最新的经济预测中所隐含的每隔一次会议降息 25 个基点的两倍。

PIMCO, January 2024 Cyclical Outlook

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加密货币市场相较于 TradFi 市场更为活跃,纽约交易时段接近尾盘时,BTC 出现一系列动荡和混乱,SEC 的官方 X 帐户似乎宣布现货 ETF 已获批上市,并附上 Gary Gensler 的发言,然而,该推文在一小时内就被删除,随后主席本人发表声明澄清,称 SEC 官方帐户遭到骇客入侵,先前的推文并非事实。

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消息传出后,现货 BTC 飙升至近 4.8 万美元,随后在澄清后回落至 4.5 美万元左右,让人想起去年 10 月 Cointelegraph 的假消息事件,关于这是否真的是骇客入侵事件,抑或是某位工作人员提前泄露“声明草稿”,市场有相当多的理论和猜测。

无论如何,今天(1 月 10 日)是 SEC 回应 Ark 21 申请的最后期限,我们应该会在接下来的 24 小时内看到最终结果,结束这忙碌又令人兴奋的一周。

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