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SignalPlus波动率专栏(20230807):持续低波动率,市场多头押注ETH

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SignalPlus波动率专栏(20230807):持续低波动率,市场多头押注ETH

SignalPlus波动率专栏(20230807):持续低波动率,市场多头押注ETH

上周五美国公布的数据可谓是喜忧参半, 7 月季调后非农就业人口增长 18.7 万人,为 2020 年 12 以来最小增幅,且连续第二个月低于预期,然而失业率(3.5% )出现下跌,每小时工资增长数据也略高于预期(环比增长 0.4% vs 预期 0.3% )。数据公布后隔天,美联储理事 Michelle Bowman 表示,她支持上个月美联储的加息决议,并预计可能需要进一步加息才能让通胀降至 FOMC 设定的 2% 目标。

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Source: SignalPlus

数字货币方面,BTC/ETH 价格未见波澜,仍在较低的实际波动率下横盘。期权也并未摆脱低隐含波动率的泥沼,ETH 中远端的 IV 在今日持续下降(-2% 左右),而前端并没有明显变化;与之不同的是,BTC 最明显的 IV 变化出现在 1 m 前后 IV 的回升,曲线中段因此恢复到了正常形态。

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Source: Deribit (截至 16: 00 UTC+ 8)

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Source: SignalPlus

受周末低流动性的影响,期权整体交易量偏低。在过去 24 H 的交易中,BTC 看跌期权的成交比例明显变多,其主要来自于 18 AUG 23-28500-P, 25 AUG 23-28000-P 以及 27 OCT 23-27000-P 上买入大宗交易,尽管到期日和行权价不尽相同,但他们都为 Delta = 30 的价位提供了保护。

与之相反,ETH 的关注点仍聚焦于看涨期权。尽管当前 IV 低迷,散户仍大量抛售 Wing 上的 Call,其中 2000 的阻力位上累计净卖出 10.97 K 张看涨期权。大宗交易方面, 29 DEC 23 vs 29 MAR 24 看涨日历价差吸引了市场的注意,交易员在 12 月分别买入了 4250/6000 张 2100/2500 Call,同时卖出了等量的 29 MAR 24 2300/3000 作 为对冲。

SignalPlus波动率专栏(20230807):持续低波动率,市场多头押注ETH

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Source: Laevitas ,周末期权成交量低迷,BTC P/C Ratio 明显上升

SignalPlus波动率专栏(20230807):持续低波动率,市场多头押注ETH

Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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